Moving Average Mit Rsi

Mit einem Moving Average mit RSI: Ein weiterer Weg, um ein Signal von RSI erstellen Haben Sie schon einmal mit RSI frustriert Wie oft es scheitert, die überkauften und überverkauften Gebieten erreichen Wenn es tut, geht oft Preis nur weiter. Nun, es gibt eine andere Technik, nicht sehr genau, kann aber nützlich sein. Es ist möglich, eine Trendlinie auf RSI zu zeichnen. Schauen wir uns das an: In dieser Tages-Chart des Euro-Dollar habe ich einen RSI aufgetragen und dazu einen 7-Perioden-gleitenden Durchschnitt hinzugefügt. Erstens können Sie sehen, dass der RSI selbst nie überverkauft hat, während bei zwei Gelegenheiten hat nur überbürstet gebürstet. Klar sind die Signale von RSI zumindest schwach. Was passiert, wenn wir versuchen zu prüfen, Trades, wenn der RSI bricht durch den gleitenden Durchschnitt habe ich große Pausen hervorgehoben und es kann gesehen werden, dass, wenn wir auf diese Weise ohne ein anderes Signal gehandelt hätten wir einige schlechte Geschäfte und einige ziemlich gute gesehen haben . Wir möchten aber gerne schlechte Geschäfte herausfiltern. Häufig können diese Gewinne ausgleichen. Lasst uns zuerst die Definition eines Trends überprüfen. Ein Aufwärtstrend ist, wenn beide Preisniveaus höher sind und Preis-Tiefs bewegen sich auch höher. Ein Abwärtstrend ist, wenn beide Tiefstpreise niedriger sind und Preishöhen sind auch niedriger. Mit dieser Definition deutet es darauf hin, dass, bevor wir eine Umkehr bestätigen können, müssen wir sehen, die letzte große hohe verletzt in einem Umzug nach unten oder die letzte große niedrige wird in einem Umzug höher verletzt. Schauen Sie sich Punkt 1, wo der Preis steigt, aber während dieser Rallye gab es eine kurze Periode der choppy Preisaktion, aber die die Reihenfolge der höheren Höhen und höhere Tiefs beibehalten hat. Während dieser Periode hat sich der RSI um seinen Durchschnitt gelegt. Es wäre möglich, den Verkauf auf den Kreuzen zu vermeiden, es sei denn, der Preis sei unter dem letzten großen Tiefstand gebrochen. Das hat es nie getan. Ob wir mit einer langen Position gehalten haben, ist ungewiss, aber sicher könnten wir versuchen, die Kreuze höher zu kaufen, sobald der Kurs über die letzte große Höhe eingedrungen ist. Am Punkt 2 haben wir eine Umkehrung niedriger im Preis gesehen, aber an diesem Punkt gibt es eine scharfe Korrektur höher, die RSI über seinen Durchschnitt zwingt. Allerdings kann der Preis nicht bestätigen, dass Signal, indem sie nicht über die letzten großen hoch zu brechen. In Punkt 3 gibt es eine ähnliche Situation wie bei Punkt 2. Es ist wahrscheinlich, dass wir einen schlechten Handel genommen haben hier, da der Preis nur brechen über dem vorherigen hohen. Signale sind nie perfekt. Bei Punkt 4 hatten wir die gleiche Situation wie bei Punkt 2. Die Preiskorrektur ist tief und hätte wahrscheinlich irgendwann einen schleppenden Anschlag getroffen, aber wir hätten noch einen kleinen Gewinn genommen. Jedoch, da die letzte große Höhe viel höher war, würden wir vermeiden, ausgepeitscht aus unserer Position heraus zu erhalten. Schließlich haben wir bei Punkt 5 das Gegenteil, eine Rallye, in der eine Preiskorrektur niedriger den RSI unter seinen Durchschnitt gezwungen hat. Hier ist die Situation ein wenig gemischt, da es eine vorherige Korrektur niedriger und wenn RSI brach unter dem Durchschnitt es hat sich ein paar Punkte unter dem vorherigen niedrig. Es ist möglich, dass wir kurz gegangen sein könnten, aber das nachfolgende Kaufsignal nach RSI brach zurück über dem Durchschnitt wäre sehr profitabel gewesen. Dies ist ein sehr einfaches Beispiel und nur mit einem Tages-Chart. Beim Trading dieser in Wirklichkeit ist es immer ratsam, andere Analyse in den kürzeren Term-Charts, um das größere Signal zu bestätigen. Alternativ ist es möglich, einen Kommentar-Service mit zuverlässiger Unterstützung und Widerstand Ebenen abonnieren, um eine professionelle Meinung zu erhalten, was eine Umkehrung (oder Fortsetzung) eines Trends darstellt. Um einen Durchschnitt in Dealbook zu ziehen, gehen Sie zum Chart Studio und öffnen Sie das RSI-Kennzeichen. Sie können einen neuen Indikator (z. B. RSI-Durchschnitt) erstellen und speichern. Sie sollten die folgenden Änderungen vornehmen: 1. Geben Sie das Kennzeichen quotRSIAveragequot an 2. Fügen Sie ein zusätzliches Diagramm in der Liste "Drawquot" mit dem Namen Avg (quotAveragequot) hinzu 3. Unter der letzten Textzeile, aber über dem letzten quotend. quot Hinzufügen: Durchschnitt: sma Zeile, 7) Nachfolgend werden die Änderungen hervorgehoben. Indikator RSIAverage-Input-Preis schließen, Periode 14, hibaseline 70, lobaseline 30 zeichnen Linie (quotRSIquot), Avg (quotAveragequot), linehi (quotOverboughtquot), linelo (quotOversoldquot) vars i (Zahl), u (Serie) Linelo: makeseries (vorne (schließen), zurück (schließen), libelle) Lobaseline) f: vorne (Preis) uf: 0 df: 0 für i: f 1 bis zurück (Preis) do beginnen dif: Preisi - Preis - 1 wenn dif gt 0 dann beginnen ui: dif di: 0 end else begin ui: 0 di: - dif end end au: mma (u, Periode) ad: mma (d, Zeitraum) Zeile: 100 au (au ad) Durchschnitt: sma (Linie, 7) Ende. Dann in der oberen Menüleiste klicken Sie auf quotBuildquot und dannVerifyquot Sie werden aufgefordert, einen Namen zu geben. Sie können quotRSI Averagequot verwenden. Klicken Sie dann auf quotBuildquot erneut und diesmal wählen quotInstallquot Dies sollte nun bereit sein, innerhalb der Diagramme in Dealbook. Moving Average Crossover-System mit RSI-Filter verwenden Einfache Systeme stehen die besten Chancen auf Erfolg, indem sie nicht übermäßig Kurve-fit . Jedoch kann das Hinzufügen eines einfachen Filters zu einem robusten System eine große Weise sein, seine Rentabilität zu verbessern, vorausgesetzt, Sie analysieren auch, wie es irgendwelche Risiken oder Vorspannungen, die in das System eingebaut werden, ändern kann. Das Moving Average Crossover System mit RSI Filter ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Über das System Dieses System verwendet die 30 Einheit SMA für den schnellen Mittelwert und die 100 Einheit SMA für den langsamen Mittelwert. Weil sein schnell gleitender Durchschnitt ein wenig langsamer ist als das SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. Es sollte weniger Handelssignale erzeugen. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies zu einer höheren Gewinnrate führt. Das System verwendet auch den RSI-Indikator als Filter. Dies ist so konzipiert, um das System von Trades in Märkten, die nicht Trends, die auch zu einer höheren Gewinnrate führen sollte. Das System tritt in eine lange Position ein, wenn die SMA mit 30 Einheiten über der 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI über 50 liegt. Er tritt in eine kurze Position ein, wenn die 30 Einheit SMA unterhalb der 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI unter 50 liegt Eine Long-Position, wenn die 30 SMA-Einheit unterhalb der 100er-Einheit SMA kreuzt, oder wenn der RSI unter 30 fällt. Er verlässt eine kurze Position, wenn die SMA mit 30 Einheiten über die 100 Einheit SMA zurückkommt oder wenn der RSI über 70 ansteigt. Es implementiert auch einen nachlaufenden Stopp, der auf der Volatilität des Marktes basiert und einen Anfangsstopp bei dem letzten Tief für eine lange Position oder den letzten Hoch für eine kurze Position setzt. Ein tägliches FXI-Diagramm, das EURUSD ETF, zeigt die Systemregeln in Aktion 30 Einheit SMA Kreuze über 100 Einheiten SMA RSI gt 50 30 Einheit SMA Kreuze unter 100 Einheiten SMA RSI lt 50 30 Einheit SMA Kreuze unter 100 Einheiten SMA oder RSI fällt unten 30, oder Anhaltender Anschlag wird getroffen, oder Anfänglicher Anschlag wird gestoppt Exit Short Wenn: 30 Unit SMA kreuzt oberhalb der 100 Unit SMA oder RSI steigt über 70 oder Trailing Stop wird getroffen oder Anfängliche Stop wird getroffen Backtesting Ergebnisse Die Backtesting Ergebnisse I Für dieses System gefunden wurden von der Euro vs US Dollar Markt von 2004 bis 2011 unter Verwendung eines täglichen Zeitraums. Während dieser sieben Jahre, das System nur 14 Trades, so dass es definitiv gefiltert ein großer Teil der Aktion. Die Frage ist, ob es die guten Trades oder die schlechten herausgefunden hat oder nicht. Von diesen 14 Trades waren acht Gewinner und sechs Verlierer. Das gibt dem System eine 57 Gewinnrate, die wir wissen können sehr erfolgreich gehandelt werden, vorausgesetzt, die Profitrate ist auch stark. Backtesting-Berichte für Forex-Systeme verwenden eine stat namens Profit-Faktor. Diese Zahl wird berechnet, indem das Bruttoergebnis vom Bruttoverlust dividiert wird. Damit ergibt sich der durchschnittliche Gewinn pro Risikoeinheit. Die Ergebnisse für diese Backtesting-Bericht gab diesem System einen Gewinnfaktor von 3,61. Dies bedeutet, dass auf lange Sicht wird dieses System positive Renditen bieten. Für ein Vergleichs-Punkt hatte das Triple Moving Average Crossover-System nur einen Gewinnfaktor von 1,10, so dass das Moving Average Crossover-System mit RSI wahrscheinlich drei Mal mehr rentabel ist. Dies bedeutet, dass die Verwendung einer größeren Anzahl für den schnell gleitenden Durchschnitt und das Hinzufügen des RSI-Filters aus dem Filtern einiger weniger produktiver Trades bestehen muss. Diese Zahlen werden durch die Tatsache, dass der durchschnittliche Gewinn war etwas mehr als doppelt so groß wie der durchschnittliche Verlust. Trotz dieser positiven Verhältnisse erlitt das System einen maximalen Rückgang von fast 40. Beispielgröße Die Tatsache, dass dieses System so wenig Signale liefert, ist sowohl seine größte Stärke als auch seine größte Schwäche. Setzen Sie weniger Trades und halten sie für längere Zeit werden die Transaktionskosten werden immer ein Faktor. Jedoch könnte die Analyse von 14 Trades, die über sieben Jahre auftraten, dazu führen, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobengröße verschoben wurden. Ich bin gespannt, wie dieses System durchgeführt hätte, wenn es über ein Dutzend verschiedener Währungspaare über den gleichen Zeitraum gehandelt würde. Darüber hinaus, wie wäre es durchgeführt haben, wenn der Backtest ging zurück 50 Jahre oder getestet das System auf Aktienindizes oder Rohstoffe. Es gibt eindeutig positive Statistiken, um eine weitere Erforschung dieses Systems zu gewährleisten, aber es wäre töricht, echtes Geld auf der Grundlage der Ergebnisse von 14 Trades zu handeln. Trading-Beispiel Ein Beispiel für dieses System bei der Arbeit ist auf dem aktuellen Diagramm der FXI zu sehen. Um den 18. März dieses Jahres ging die 30-tägige SMA unter die 100-Tage-SMA. Zu dieser Zeit lag der RSI auch unter 50. Dies hätte eine kurze Position irgendwo knapp unter 36 ausgelöst. Der Anfangsstopp würde vermutlich über dem letzten Hoch bei 38 liegen. Bis Mitte April war der Preis auf 34 gefallen und Wir würden auf einem netten Profit sitzen. Der Preis dann erholte sich fast auslösen unsere erste Haltestelle bei 38 Anfang Mai vor dem Absturz fast den ganzen Weg bis zu 30 Ende Juni. Es hat sich seither zurück auf die 34 Bereich. Zu keinem Zeitpunkt während einer dieser Maßnahmen blieb die 30-Tage-SMA über die 100-Tage-SMA zurück und der RSI blieb unter 70. Daher hatte keiner von diesen einen Ausstieg ausgelöst. Während der Preis in der Nähe unserer ersten Haltestelle kam, kam es nicht ganz dorthin, so dass würde uns auch in den Handel gehalten haben. Das einzige, was einen Ausstieg hätte verursachen können, wäre die schleppende Haltestelle gewesen, die von der Volatilität abhängen würde, die wir so eingestellt haben. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob wir gestoppt werden wollen oder nicht. Über den RSI-Indikator Der RSI-Indikator wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wurde in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt. Es ist ein Impulsanzeiger, der zwischen Null und 100 oszilliert, was die Geschwindigkeit und die Preisänderung anzeigt. Viele Impuls-Trader verwenden RSI als overboughtoversold Indikator. RSI wird berechnet, indem zuerst RS berechnet wird, was die mittlere Verstärkung der letzten n Perioden dividiert durch den durchschnittlichen Verlust der letzten n Perioden ist. Der Wert für n beträgt in der Regel 14 Tage. RS (Durchschnittlicher Verlust) Sobald RS berechnet ist, wird die folgende Gleichung verwendet, um diesen Wert zu einem oszillierenden Indikator zu machen: RSI 100 8211 100 (1 RS) Dies ergibt einen Wert zwischen null und 100. Jeder Wert oben 70 wird allgemein als überkauft betrachtet, und jeder Wert unter 30 wird als überverkauft betrachtet. Da dieses System jedoch ein Trendfolgesystem ist, haben Überkauf und Überverkauf nicht ihre üblichen negativen Konnotationen. Wenn ein ma. a. Strategie nehmen Sie in Betracht der Zinssatz der Währung auch .. verwenden Sie den Dollar als Ihre Basiswährung Ich habe Aktien gehandelt, bevor aber nie Forex, und ich versuche, etwas mit Python, ein Forex mit einem 8gt20 long8lt20 kurz zu bauen , Aber ich frage mich immer noch, ob ich den Zinssatz jeder Währung in die Analyse für den Pampl zu integrieren. danke für deine Zeit. Jorge Medellin x6aox72x6dox72105ax40103mx61105lx2e99ox6d PS. Ich weiß, dass der Witz ist so wichtig wie das Pferd, so in diesem Fall ICH BIN BEGRIFF FOREX als Währungen im Gegensatz zu Futures oder Verträge vor. Vielen Dank für Ihre Anmerkung. Der Rohzins selbst ist nicht wichtig. Wir sind schließlich Handelspaare. Die starke Währung wird diejenige mit der höchsten Erwartung für steigende Zinssätze sein. Ich wouldn8217t achten Sie auf die Zinsen sehr viel, zumindest nicht im Moment. Händler interessieren sich weit mehr über quantitative Lockerung als die Zinsen im Moment. QE ist viel wichtiger und gefährlicher. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen