Aktienoptionen Kurzwürze

Short Strangle Die Strategie Ein kurzes Erwürgen gibt Ihnen die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis A zu kaufen und die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis B zu verkaufen, wenn die Optionen zugeordnet sind. Sie werden voraussagen, der Aktienkurs bleibt irgendwo zwischen Streik A und Streik B, und die Optionen, die Sie verkaufen nicht wertlos. Durch den Verkauf von zwei Optionen, erhöhen Sie deutlich das Einkommen, das Sie aus dem Verkauf einer Put oder einen Anruf alleine erreicht hätte. Aber das kommt auf Kosten. Sie haben unbegrenztes Risiko auf der Oberseite und erhebliches Abwärtsrisiko. Um zu vermeiden, dass ein solches Risiko ausgesetzt ist, möchten Sie vielleicht die Verwendung eines eisernen Kondor statt. Wie die kurze Straddle. Fortgeschrittene Händler könnten diese Strategie ausführen, um einen möglichen Rückgang der impliziten Volatilität zu nutzen. Wenn die implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich hoch ist, können Anruf und Put überbewertet werden. Nach dem Verkauf geht es darum, auf Volatilität zu warten und die Position mit Gewinn zu schließen. Optionen Guys Tipp Sie können prüfen, ob der Streik A und der Streik B eine Standardabweichung oder mehr vom Aktienkurs bei der Einleitung entfernt sind. Das erhöht Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Je weiter das Out-of-the-money der Basispreis liegt, desto geringer wird der Nettokredit aus dieser Strategie. Verkaufen Sie einen Put, Basispreis A Verkaufen Sie einen Anruf, Basispreis B Im Allgemeinen wird der Aktienkurs zwischen Streiks A und B sein HINWEIS: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es ausführen HINWEIS: Diese Strategie ist nur für die am weitesten fortgeschrittenen Händler, die gerne gefährlich leben (und ihre Konten ständig beobachten). Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten wissen, Volatilität Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Short Strangle Beschreibung Verkauf eines Call und Verkauf einer Put mit dem gleichen Ablauf, aber wo der Call-Basispreis ist über dem Put-Strike-Preis bekannt als die Short Strangle-Strategie. Typischerweise sind beide Optionen Out-of-the-money, wenn die Strategie eingeleitet wird. Der Investor sucht nach einem stetigen Aktienkurs während der Laufzeit der Optionen. Diese Strategie gelingt, wenn der Aktienkurs und die Volatilität während der Laufzeit der Optionen stabil bleiben. Motivation Verdienen Sie Einnahmen aus dem Verkauf von Prämien. Variationen Diese Strategie unterscheidet sich von einem Straddle dadurch, dass der Call-Streik in der Regel über dem Put-Streik liegt, sowohl der Call als auch der Put sind out-of-the-money und in der Nähe gleich weit von der zugrunde liegenden, wenn initiiert. Strangles bringen weniger Prämie als Straddles, aber eine größere Bewegung in der zugrunde liegenden Aktie ist erforderlich, bevor ein Verlust eintritt. Eine weitere Variante dieser Strategie ist der Darm, wo der Rufstreik unter dem Put-Streik liegt. Da sowohl die Call - und Put-Strike-Preise eines Darms in der Regel Geld im Geld sind, muss mindestens einer von ihnen sein, ist diese Strategie sehr teuer und daher selten verwendet. Der maximale Verlust ist unbegrenzt. Der maximale Verlust tritt auf, wenn der Vorrat unendlich geht, und ein sehr erheblicher Verlust könnte auftreten, wenn der Vorrat wertlos wurde. In beiden Fällen verringert sich der Verlust um die für den Verkauf der Optionen erhaltene Prämie. Die maximale Verstärkung ist sehr begrenzt. Der maximale Gewinn tritt ein, wenn der Basiswert zwischen den Ausübungspreisen bleibt. In diesem Fall verfallen beide Optionen wertlos und der Anleger steckt die erhaltene Prämie für den Verkauf der Optionen ein. ProfitLoss Der potenzielle Gewinn beschränkt sich auf die erhaltene Prämie für den Verkauf der Optionen. Potenzielle Verluste sind unbegrenzt auf der Oberseite und sehr erheblich auf der Kehrseite. Diese Strategie bricht auch dann, wenn der Aktienkurs bei Verfall entweder über dem Ausübungspreis liegt oder unter dem Put-Basispreis um die ursprünglich eingezahlte Prämie liegt. Auf jeder dieser Ebenen wird eine Option intrinsische Wert gleich der Prämie für den Verkauf von beiden Optionen, während die andere Option wird nicht mehr wertlos erhalten. Upside Breakeven Call Streik Prämien erhalten Downside breakeven setzen Streik - erhaltene Prämien Volatilität Eine Erhöhung der impliziten Volatilität, alle anderen Dinge gleich, würde eine sehr negative Auswirkung auf diese Strategie haben. Selbst wenn der Aktienkurs stabil ist, würde ein rascher Anstieg der impliziten Volatilität den Wert beider Optionen erhöhen und den Investor zwingen, zusätzliche Marge aufzubringen, um die Position zu halten. Time Decay Der Ablauf der Zeit, alle anderen Dinge gleich, wird sich sehr positiv auf diese Strategie auswirken. Jeder Tag, der ohne eine Bewegung im Aktienkurs vergeht, bringt beide Optionen einen Tag näher an das Auslaufen wertlos. Abtretungsrisiko Frühe Abtretung, wenn möglich jederzeit, erfolgt in der Regel für einen Aufruf nur, wenn die Aktie ex Dividende oder für eine Put, wenn es geht tief in-the-money geht. Eine Situation, in der eine Aktie an einem Restrukturierungs - oder Kapitalisierungsereignis wie Fusion, Übernahme, Ausgliederung oder Sonderdividende beteiligt ist, könnte die typischen Erwartungen über eine frühzeitige Ausübung von Aktienoptionen vollständig beeinträchtigen. Expirationsrisiko Ein Anleger kann nicht sicher sein, ob er entweder am Aufruf zugewiesen wird oder nicht bis zum Montag nach dem Verfall. Wenn eine Zuordnung unerwartet erfolgt, finden sie lange oder kurze den Bestand am Montag nach Ablauf und unterliegen einer ungünstigen Bewegung in der Aktie über das Wochenende. Diese Strategie ist wirklich ein Wettlauf zwischen Volatilität und Zeitverfall. Volatilität ist der Sturm, der in jedem Augenblick einblasen und extreme Verluste verursachen könnte. Der Ablauf der Zeit ist eine Konstante, die den Investor jeden Tag ein wenig näher bringt, um ihren erwarteten Gewinn zu realisieren. Verwandte Position Vergleichbare Position: NA Official OIC Sponsoren Diese Website diskutiert börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. 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